La tabla de costos
Conteos de flops del término principal para una factorización densa m × n con m ≥ n, de Trefethen & Bau, Numerical Linear Algebra:
| Método | Flops | La pregunta que responde |
|---|---|---|
Cholesky (n × n SPD) |
n³/3 |
Resolver Ax = b muchas veces, A simétrica definida positiva |
LU (n × n) |
2n³/3 |
Lo mismo, A solo cuadrada |
QR (m × n) |
2mn² − 2n³/3 |
Mínimos cuadrados, sin formar XᵀX |
Descomposición espectral (n × n sim.) |
≈ 9n³ |
¿A qué converge la aplicación repetida? |
SVD delgada (m × n) |
2mn² + 11n³ |
La mejor aproximación de rango k de cualquier cosa |
SVD aleatorizada (rango k) |
≈ 4mnk |
Lo mismo, cuando k ≪ n y A es densa |
Lanczos (rango k, dispersa) |
O(k · nnz(A)) |
Lo mismo, cuando A es dispersa |
Cholesky es la más barata y la más exigente: necesita simetría y definición positiva, y lo dice.