PCA de correlación

PCA de correlación — la misma maquinaria aplicada tras dar a cada característica la misma varianza muestral: R = D⁻¹CD⁻¹, con D la diagonal de desviaciones típicas.

Pregunta esto primero: reescala un canal del sensor por 100 sin cambiar su información. ¿Qué PCA cambia? El de covarianza: su primer eje gira hacia la banda inflada. En PCA de correlación el cambio se cancela: las coordenadas estandarizadas son idénticas.

El precio: PCA de correlación puede dar a una banda débil y ruidosa tanta varianza inicial como a una fuerte. Igualar varianzas es una decisión de modelado, no una mejora universal.